Кластерный анализ: сигналы для торговли

Кластерный анализ является мощным инструментом в трейдинге, который помогает анализировать объем торгов на каждом ценовом уровне. И влияние на цену отдельно взятого ордера тем больше, чем больший объем был реализован в сделке. А трейдеры прекрасно осведомлены, что когда доминируют покупки, то цена актива увеличивается и наоборот, когда заключается больше сделок на продажу, то и стоимость объекта торговли понижается. Эта разница в объемах торговых операций по данной цене в рамках одного таймфрейма может служить основанием для прогноза будущего поведения цены.

  1. Именно рыночный профиль позволяет точно определить стадии аккумуляции/дистрибуции объемов и понять в какой их них рынок находится.
  2. Контрольная точка – самая высокая зафиксированная цена за пятиминутный промежуток.
  3. Font color — позволяет настроить цвет шрифта для чисел, которые отображаются внутри секторов.
  4. Самая первая версия программы хорошо показала себя во внутридневной торговле, поскольку ее основная задача заключается в работе исключительно с новыми данными графика.
  5. Крупные объемы имеют цветную окраску, что удобно при фиксации моментов вхождения в ту или иную позицию на рынке.

Font color — позволяет настроить цвет шрифта для чисел, которые отображаются внутри секторов. Тип агрегации кластера можно настроить с помощью селектора таймфрейма. Объем — общее число сделок, которые были совершены на рынке за определенное время. Кластерный анализ был изобретен психологом Робертом Трионом. Изначально его использовали для классификации данных в разделе «психология личности».

Из торговых стаканов, в которых отображаются объемы всех активных ордеров. Объем кластера – это суммарное значение торговых сделок, проходящих по ценам спроса (Bid) и предложения (Ask). Как правило, в одной свече имеется несколько кластеров, что и помогает трейдеру определять ценовой диапазон, который отображает поведение крупных игроков рынка.

Кластеризация на основе плотности

А вот данных, которые имели бы отношение к объемам на рынке «Forex», нет. Так как отсутствует единый центр обработки операция, проходящих на спотовом рынке. Вся это информация относится к фьючерсу, который привязан к определенному активу. Ею и пользуются игроки «Форекс», чтобы осуществлять внутридневную, среднесрочную и долгосрочную торговлю.

Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку. Скальпингом в трейдинге называют своеобразный стиль торговли, отличительная особенность которого заключается в совершении большого количества мелких сделок на росте или падении цены биржевого инструмента. Каждая такая сделка имеет высокий риск потери капитала, поэтому чем больше сделок, тем больше риска возникает.

Также данный метод применяется в комплексе с другими компонентными позициями. Это необходимо делать для того, чтобы наблюдать за деятельностью участников рынка даже в условиях маленьких ценовых свечей. Преимуществом данного инструмента является то, что он работает практически без опоздания.

Дельта красного или фиолетового оттенка является указателем участников, которые на данный отрезок времени занимают позиции лидеров рынка. Крупные объемы имеют цветную окраску, что кластерный анализ трейдинг удобно при фиксации моментов вхождения в ту или иную позицию на рынке. Эти случаи предполагают использование маркет-профиля, поскольку тогда можно будет узнать точные цены.

ТОРМОЗЯЩИЙ КЛАСТЕР

В стакане есть настолько крупная лимитная заявка (плотность), что рынок не может ее “раскупить” в кратчайшие сроки. После подхода к такой плотности участники понимают, что рыночных объемов для пробоя недостаточно и “отступают” от плотности назад, возможно уходя за пределы предыдущей зоны. Теперь важный момент – участники, не использующие кластерный анализ, не догадываются ни о чем из описанного выше. Кластеры дают трейдеру “эксклюзивные” данные по объемам, которых не получить в других инструментах анализа.

Применение такого анализа помогает трейдеру найти осмысленные уровни и ценовые диапазоны, формирование которых подтверждено реальным интересом участников рынка. Главное условие использования инструментов TPO и TPO Range – не зацикливаться только на них. Они отлично работают исключительно как дополнительные индикаторы, позволяющие получить подтверждающие торговые сигналы. Как правило, их комбинируют с другими программами, например, выполняющими алгоритм по типу схоластика.

Технический анализ и индикаторы

Его по праву считают одним из самых детальных по сравнению с другими анализом. Его точность определяется включением каждой сделки, совершенной на рынке. Заданные математические операции автоматически объединяют сделки по соответствующим критериям, что на выходе дает распределение по объему цен. Под кластером понимается «слепок», проведенных участниками рынка сделок и объемов в этих сделках, в течение периода от открытия до закрытия свечи.

Обычно от таких уровней готовятся к дальнейшему отскоку цены, что происходит с большой долей вероятности. Он представляет собой объем сделок, совершенных по каждому конкретному уровню цены в рамках временного отрезка, чаще одного дня, или в совокупности за необходимый период. Маркет-профиль отлично демонстрирует максимальные уровни, куда заходил объем в заданном периоде.

Анализ рисков в страховании

Кластерный анализ может быть использован для снижения сложности больших наборов данных, что облегчает их анализ и интерпретацию. Это позволяет глубже понять структуру, лежащую в основе данных. В таких случаях рекомендуется разделять элементы данных по признаку их сходства, чтобы упростить работу. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Это аналогичная ситуация давлению покупателей, но со знаком “минус” с возможностью ухода в шорт.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top